Jak błąd w Excelu zmusił świat do zaciskania pasa

Lynn Parramore
23 maja 2013

28-letni doktorant skompromitował dwoje profesorów Harvardu, których badawcze niechlujstwo stało się motorem globalnej polityki zaciskania pasa.

Świat ekonomii właśnie się zmienił, a ktoś musi się teraz gęsto tłumaczyć! Poznajcie niezwykłą historię o błędach w liczeniu, akademickim szaleństwie i pysze namaszczonych ekspertów.

Od 2010 r. w kręgach politycznych i gospodarczych znane są nazwiska Carmen Reinhart i Kennetha Rogoffa. Tych dwoje ekonomistów z Harvardu sporządziło opracowanie pt. „Wzrost w czasach zadłużenia”, używane przez wszystkich, od Paula Ryana po Olliego Rehna z Komisji Europejskiej, do usprawiedliwiania szkodliwej polityki cięć budżetowych. Twierdzą oni, że kiedy globalny dług jakiegoś kraju przekracza próg 90 proc. PKB, wówczas następuje dramatyczne zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, dług jest wybitnie niebezpieczny i niepożądany.

Przytoczone przez Reinhart i Rogoffa dane historyczne robiły wrażenie, podobnie jak referencje autorów. Politycy i dziennikarze cytowali ich opracowanie, by przekonać opinię publiczną, iż zamiast skupiać się na kryzysie miejsc pracy, który utrudnia powrót do równowagi, powinniśmy raczej skupić się na deficytach. „Jastrzębie” zaciskania pasa nie posiadali się z radości.

Coś tu jednak nie grało.

Znani mi progresywni ekonomiści byli zszokowani badawczym niechlujstwem i absurdalnością wyciąganych wniosków naukowców z Harvardu. W opracowaniu „Świat do góry nogami? Fantazje o deficycie w czasie Wielkiej Recesji” Thomas Ferguson i Robert Johnson zauważyli, że Reinhart i Rogoff wyeliminowali dane brytyjskie, co w rezultacie skrzywiło ich wnioski: usunęli dane dotyczące ponad stuletniego okresu, podczas którego brytyjskie obciążenie długiem gwałtownie wzrosło, ale i wzrost gospodarczy bardzo przyspieszył (patrz s. 11–13). Zawsze rozumny Marshall Auerback na blogu na rzecz New Deal 2.0, który wówczas redagowałam, skrytykował dobór przypadków, które przywołali dla uzasadnienia swoich wniosków.

Wielu dyżurnych ekspertów przyjęło jednak ich podejrzane argumenty jak ewangelię. Redakcja „Washington Post” stwierdziła, że „stosunek długu do PKB może nadal wzrastać – i niebezpiecznie zbliżyć się do 90 proc., który to wskaźnik ekonomiści uważają za groźny dla trwałego wzrostu gospodarczego”. Ekonomiści, o których mowa, to Reinhardt i Rogoff, których traktuje się tu jako głos całego środowiska. Zrodził się nowy Konsensus Waszyngtoński: opinia publiczna jest bombardowana propagandą głoszącą, że cięcia w zatrudnieniu, redukujące ważne usługi publiczne i prowadzące do załamywania się infrastruktury, to dobry sposób, aby gospodarka nadal działała. Większość zwykłych ludzi z ulicy prawdopodobnie czułaby intuicyjnie, że to bez sensu, ale to przecież Uczone Badania Bardzo Ważnych Osób, więc koniec dyskusji. I kropka.

Tu pojawiają się bohaterowie tej opowieści, Thomas Herndon, Michael Ash i Robert Pollin z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst. Thomas Herndon, 28-letni doktorant, spróbował zreplikować w ramach zajęć wyniki Reinhart-Rogoffa i nie powiodło mu się to. Poprosił więc Reinhart i Rogoffa o przesłanie oryginalnej bazy danych, której autorzy nigdy wcześniej nie udostępnili. To pozwoliło sprawdzić, jak z danych wyprowadzono wyniki. Herndon nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Wspólnie z profesorami Ashem i Pollinem odkryli, że w danych roi się od błędów – od wybiórczego wyłączania konkretnych lat, w których poziom długu i wzrostu gospodarczego był wysoki, aż po problematyczne metody ważenia konkretnych krajów w bazie danych. Herndonowi opadła szczęka, gdy zobaczył, że kodując dane w Excelu autorzy analiz wyłączyli kraje o wysokim długu publicznym i średnim wzroście gospodarczym!

Herndon, Ash i Pollin podsumowują:

„Błędy kodowania w bazie danych Reinhart i Rogoffa całkowicie wykluczają z analizy dane z pięciu państw: Australii, Austrii, Belgii, Kanady i Danii. Autorzy uśrednili komórki w wierszach od 30 do 44 zamiast w 30 do 49 (…) Ten błąd arkusza danych (…) odpowiada za błąd równy -0,3 punktu procentowego w podanym przez nich przeciętnym wzroście realnego PKB w najwyższej kategorii proporcji długu publicznego do PKB”.

Błąd kodowania! Reinhart i Rogoff pracowali tak niechlujnie, że nawet nie zadali sobie trudu, by sprawdzić własny arkusz kalkulacyjny…

Jeśli skorygujemy ich wątpliwą metodologię i usuniemy błąd kodowania, otrzymujemy całkiem inny wynik, który – no, jak myślicie? – wcale nie uzasadnia polityki cięć, lecz pokazuje, że kraj może przekroczyć fałszywy próg zadłużenia w stosunku do PKB i rozwijać się gospodarczo.

W swoim świeżo opublikowanym artykule pt. „Czy wysoki dług publiczny nieuchronnie hamuje wzrost gospodarczy? Krytyka Reinhart i Rogoffa” Herdnon, Ash i Pollin wskazują, że

„jeśli policzyć właściwie, średnia stopa wzrostu realnego PKB dla krajów, gdzie proporcja długu publicznego do PKB przekracza 90 proc., wynosi tak naprawdę 2,2 procent, nie zaś jak piszą Reinhart i Rogoff, -0,1 procent. Oznacza to, iż – odwrotnie niż u Reinhart i Rogoffa – średni wzrost PKB w przypadku, gdy relacja długu do PKB przekracza 90 proc., nie odbiega dramatycznie od średniego wzrostu w przypadkach, gdy ten wskaźnik jest niższy”.

Herndon, Ash i Pollin wzniecili prawdziwą burzę: ci, którzy od dawna podejrzewali, że praca Reinhart i Rogoffa to nonsens, wznoszą okrzyki triumfu, ich obrońcy zaś usiłują wynaleźć jakiś sposób na podtrzymanie histerii deficytu, mimo że bezlitosne dane zdmuchnęły ich teorię jak domek z kart.

Ale co by nie mówić – faktem jest, że uzasadnienie całego globalnego zwrotu ku zaciskaniu pasa i redukcji długu publicznego, jaki obserwujemy w ciągu ostatnich paru lat, stanowi spaprany arkusz kalkulacyjny Excel i błędnie zanalizowane dane.

Reinhart i Rogoff są w defensywie. Jak stwierdził Mathew O’Brien w „The Atlantic”, „to akademicka wersja snu, w którym śniący stoi nago przed tłumem ludzi”. Autorzy zbłaźnili się totalnie, ale wyrządzili też wielką szkodę światu. Jak zauważył Paul Krugman, ich odpowiedź na krytykę tylko pogłębiła zamieszanie. Powinni uznać swój błąd, skończyć z gadką, że jest mało istotny, i uznać jego kolosalną skalę. A ludziom z Uniwersytetu Massachussets w Amherst należą się wielkie brawa – za to, że dotarli do sedna tego idiotyzmu.

Artykuł „Meet the 28-year-old Student Who Exposed Two Harvard Professors Whose Shoddy Research Drove Global Austerity” ukazał się na portalu AlterNet. Przeł. Irena Kołodziej.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

3 thoughts on “Jak błąd w Excelu zmusił świat do zaciskania pasa

  • 23 maja 2013 at 09:06
    Permalink

    Wybitna bzdura, jedno niechlujne badanie nie jest w stanie udowodnić, że deficytem można ożywić gospodarkę a dług publiczny jest nieszkodliwy.

    – New Deal 2.0 to samobójcza polityka tworzenia miejsc pracy w sztucznej nietrwałej strukturze produkcji, która nie zaistniała by nigdy na wolnym rynku na podstawie racjonalnej kalkulacji ekonomicznej

    – Obecny kryzys jest kryzysem długu(a nie oszczędności) który nie może być spłaconu, a został rzekomo zaciągnięty właśnie w celu ożywienia gospodarki

    Generalnie artykuł mógłby równie dobrze głosić, że Ziemia się jednak nie kręci wokół Słońca, bo jeden z astronomów gdzieś kiedyś kropnął się w obliczeniach. Radość Krugmana jest zrozumiała, bo jest on adwokatem idei szalonego zadłużania w celu ożywania gospodarki, a gdy to nie działa sugeruje zadłużanie w jeszcze większym tempie.

    Reply
  • 27 maja 2013 at 05:48
    Permalink

    Podzielajac podobny poglad, jak p. Edmund, polecam wysluchanie drugiej strony, owych zdyskredytowanych profesorow Harwardu.
    http://www.carmenreinhart.com/letter-to-pk/

    Wydaje sie, ze latwy dostep do kredytu nie zacheca do innowacyjnosci i przebudowy gospodarki.
    W obecnej sytuacji drukowania pieniedzy najwiecej korzystaja wielkie korporacje i banki – sa najblizej tej rury, z ktorej wyplywaja pieniadze; ludzie tam pracujacy kupuja trwale dobra, ktore nie straca na wartosci podczas hyperinflacji. Na samym koncu sa tzw. zwykli ludzie. Gdy nadejdzie inflacja, to my poniesiemy caly ciezar. Vide hiperinflacja w republice weimarskiej w polowie lat 20. ub. wieku.

    Reply
  • Pingback: Raportowanie w Excelu - 3 powody, żeby tego nie robić - Estatica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *